AI基金申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A（016515）披露2024年四季报，第四季度基金利润149.65万元，加权平均基金份额本期利润0.1178元。报告期内，基金净值增长率为10.98%，截至四季度末，基金规模为1481.11万元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至1月22日，单位净值为1.157元。基金经理是王剑，目前管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达26.71%；申万菱信碳中和智选混合型发起式A最低，为3.42%。

　　基金管理人在四季报中表示，从股票和债券的相对价值来看，当前权益市场的吸引力相对较高。因此，基金预计将保持较高的持仓水平。在未来的操作中，基金将采取均衡配置的策略，对各种因子进行合理分配，保持基本因子与机器学习等算法因子的均衡配置，并持续优化算法以挖掘更多因子。同时，基金还将优化不同投资策略的配置方式，以期实现更好的投资效果。

　　截至1月22日，申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A近三个月复权单位净值增长率为4.89%，位于同类可比基金75/202；近半年复权单位净值增长率为30.82%，位于同类可比基金44/202；近一年复权单位净值增长率为26.71%，位于同类可比基金123/191。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月27日，基金成立以来夏普比率为0.721。

　　截至1月22日，基金成立以来最大回撤为36.07%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为34.91%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为90%，同类平均为84.66%。2023年上半年末基金达到92.68%的最高仓位，2024年末最低，为86.33%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为1481.11万元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是分众传媒、海康威视、北方华创、凤凰传媒、山东出版、中国软件、大华股份、中国电信、环旭电子、中国石化。

　　核校：沈楠